คอนเซ็ปต์อัลบั้มชุด "Jay Chou on The Run" จะสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตจริงของ เจย์ โชว ที่กำลังมีงานมากมายไม่ว่าจะเป็นการเดินสายโปรโมทภาพยนตร์ของตนเอง ทำงานเพลง จัดงานคอนเสิร์ต และนอกจากนี้นักร้องหนุ่มกำลังเตรียมงานทัวร์คอนเสิร์ตระดับอินเตอร์อีกด้วย
ซิงเกิ้ลเพลงแรกจากอัลบั้มชุดนี้คือเพลง "The Cowboy is Busy" เป็นผลงานโปรดิวซ์โดย เจย์ โชว และมี หวง จู่เหนียง เป็นผู้แต่ง
ไม่เหมือนบรรดาคาวบอยที่ดูหดหู่สิ้นหวังแบบที่เห็นกันบ่อยๆในภาพยนตร์ ในมิวสิควิดีโอเพลง "The Cowboy is Busy" เจย์ โชว จะเป็นคาวบอยหนุ่มมาดดีที่นำความยุติธรรมมาให้กับอเมริกาในปี 1960